中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》

中新網(wǎng)7月21日電 題：中證協(xié)發(fā)布《證券公司壓力測試指引(2023年修訂)》

中新財經(jīng)記者 陳康亮

【資料圖】

中國證券業(yè)協(xié)會(下稱中證協(xié))21日發(fā)布消息稱，為進(jìn)一步健全證券行業(yè)壓力測試機(jī)制、完善證券行業(yè)壓力測試規(guī)范準(zhǔn)則，促進(jìn)證券公司提升壓力測試工作水平，提高風(fēng)險防控的主動性和前瞻性，中證協(xié)對《證券公司壓力測試指引》(下稱《指引》)進(jìn)行了修訂，《指引》自發(fā)布之日起施行。

本次修訂要求證券公司進(jìn)一步提高對壓力測試工作的重視程度，審慎判斷風(fēng)險因素，細(xì)化風(fēng)險傳導(dǎo)模型，健全常態(tài)化壓力測試機(jī)制，加強(qiáng)壓力測試在風(fēng)險管理中的實(shí)際運(yùn)用，切實(shí)提升壓力測試對各類風(fēng)險的預(yù)測、預(yù)警、預(yù)防能力。

修訂后的《指引》共分六章，三十二條，修訂的主要內(nèi)容包括：一是提高壓力測試的審慎性和精細(xì)化程度，優(yōu)化壓力測試計量方法，對模型驗(yàn)證、評估，情景設(shè)定檢查回顧提出要求。

二是深化完善壓力測試結(jié)果報告和應(yīng)用，要求證券公司重視壓力測試的成果轉(zhuǎn)化，確保測試結(jié)果的有效運(yùn)用，根據(jù)監(jiān)管要求調(diào)整證券公司年度綜合壓力測試報送要求，加強(qiáng)壓力測試文檔管理。

三是健全常態(tài)化壓力測試機(jī)制，健全壓力測試觸發(fā)機(jī)制，優(yōu)化調(diào)整主動觸發(fā)情景，提高壓力測試的前瞻性和有效性。

四是加強(qiáng)對壓力測試的保障機(jī)制，由中證協(xié)組建專家組對行業(yè)壓力測試工作方案提出建議，增加子公司、分支機(jī)構(gòu)、其他相關(guān)部門根據(jù)自身業(yè)務(wù)和管理需要自主開展壓力測試的工作要求。

五是加強(qiáng)壓力測試工作自律管理，中證協(xié)對證券公司壓力測試落實(shí)執(zhí)行情況進(jìn)行評估和檢查，證券公司未按要求履行壓力測試職責(zé)的，中證協(xié)可以要求證券公司重新測算或?qū)嵤┳月纱胧?/p>

六是新增《證券公司壓力測試案例參考》，從壓力情景設(shè)定、壓力測試傳導(dǎo)機(jī)制和反向壓力測試三大方面給出壓力測試風(fēng)險參數(shù)設(shè)定及風(fēng)險傳導(dǎo)方法，供各公司參考。

中證協(xié)表示，下一階段將做好規(guī)則的解讀培訓(xùn)工作，推廣行業(yè)壓力測試優(yōu)秀實(shí)踐案例。根據(jù)《指引》進(jìn)一步完善行業(yè)壓力測試工作方案，組織證券公司開展年度壓力測試，壓實(shí)壓力測試工作在評估行業(yè)整體風(fēng)險和公司經(jīng)營決策方面的重要作用，強(qiáng)化風(fēng)險管理能力，為行業(yè)長期穩(wěn)定健康發(fā)展夯實(shí)基礎(chǔ)。(完)

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